Great Deal! Get Instant $10 FREE in Account on First Order + 10% Cashback on Every Order Order Now

F-F_Research_Data_Factors-2 This file was created by CMPT_ME_BEME_RETS using the XXXXXXXXXXCRSP database. The 1-month TBill return is from Ibbotson and Associates ...

1 answer below »
F-F_Research_Data_Factors-2
    This file was created by CMPT_ME_BEME_RETS using the XXXXXXXXXXCRSP database.
    The 1-month TBill return is from I
otson and Associates     Inc.
        Mkt-RF    SMB    HML    RF
    192607    2.96    -2.56    -2.43    0.22
    192608    2.64    -1.17    3.82    0.25
    192609    0.36    -1.4    0.13    0.23
    192610    -3.24    -0.09    0.7    0.32
    192611    2.53    -0.1    -0.51    0.31
    192612    2.62    -0.03    -0.05    0.28
    192701    -0.06    -0.37    4.54    0.25
    192702    4.18    0.04    2.94    0.26
    192703    0.13    -1.65    -2.61    0.3
    192704    0.46    0.3    0.81    0.25
    192705    5.44    1.53    4.73    0.3
    192706    -2.34    0.59    -1.73    0.26
    192707    7.26    -3.25    -1.14    0.3
    192708    1.97    -0.69    -3.74    0.28
    192709    4.76    -3.63    -0.63    0.21
    192710    -4.31    2.12    -4.33    0.25
    192711    6.58    2.72    -0.27    0.21
    192712    2.09    0.97    -1.13    0.22
    192801    -0.68    4.26    -0.75    0.25
    192802    -1.7    -2.06    -0.65    0.33
    192803    8.81    -0.26    -1.22    0.29
    192804    4.23    3.98    3.44    0.22
    192805    1.52    2.85    -3.27    0.32
    192806    -4.85    -3.52    -0.03    0.31
    192807    0.62    -1.32    -0.5    0.32
    192808    6.68    -2.06    -2.15    0.32
    192809    2.88    2.41    0.86    0.27
    192810    1.33    2.22    -2.16    0.41
    192811    11.81    -1.78    2.7    0.38
    192812    0.36    -0.86    -0.65    0.06
    192901    4.66    -3.56    -1.24    0.34
    192902    -0.34    -0.38    1.66    0.36
    192903    -0.89    -4.71    1.58    0.34
    192904    1.43    -0.97    0.59    0.36
    192905    -6.39    -5.37    -1.42    0.44
    192906    9.7    -2.17    -2.79    0.52
    192907    4.46    -3.88    2.71    0.33
    192908    8.18    -9.59    0.13    0.4
    192909    -5.47    1.19    -0.65    0.35
    192910    -20.12    -4.01    7.78    0.46
    192911    -12.74    -1.72    5.05    0.37
    192912    1.33    -4.5    -0.54    0.37
    193001    5.61    3.55    -0.96    0.14
    193002    2.5    0.19    0.2    0.3
    193003    7.1    3.41    0.33    0.35
    193004    -2.06    -0.35    -0.35    0.21
    193005    -1.66    -2.01    -0.73    0.26
    193006    -16.27    -3.38    2.33    0.27
    193007    4.12    -0.28    -1.75    0.2
    193008    0.3    -2.1    -0.61    0.09
    193009    -12.75    -2.21    -4.96    0.22
    193010    -8.78    -0.12    -1.38    0.09
    193011    -3.04    2.23    -3.66    0.13
    193012    -7.83    -4.6    -5.25    0.14
    193101    6.24    3.45    7.12    0.15
    193102    10.88    3.59    1.92    0.04
    193103    -6.43    2.98    -3.44    0.13
    193104    -9.98    -4.45    -3.82    0.08
    193105    -13.24    5.35    -6.57    0.09
    193106    13.9    -5.32    11.29    0.08
    193107    -6.62    1.42    -2.11    0.06
    193108    0.41    -1.95    -1.47    0.03
    193109    -29.13    0.54    -6.77    0.03
    193110    8.04    -1.87    1.7    0.1
    193111    -9.08    4.31    -5.04    0.17
    193112    -13.53    -0.55    -8.85    0.12
    193201    -1.58    3.93    9.03    0.23
    193202    5.46    -2.78    -1.46    0.23
    193203    -11.21    2.27    -2.32    0.16
    193204    -17.96    1.45    1.43    0.11
    193205    -20.51    3.91    -2.98    0.06
    193206    -0.7    0.33    5.3    0.02
    193207    33.84    -4.59    35.61    0.03
    193208    37.06    13.41    34.24    0.03
    193209    -2.94    -2.08    -7.36    0.03
    193210    -13.17    -2.56    -10.33    0.02
    193211    -5.88    2    -13.11    0.02
    193212    4.4    -8.64    -7.72    0.01
    193301    1.25    0.63    6.36    0.01
    193302    -15.24    -2.58    -2.95    -0.03
    193303    3.29    3.79    7.54    0.04
    193304    38.85    3.07    19.65    0.1
    193305    21.43    36.56    19.19    0.04
    193306    13.11    8.42    -1.78    0.02
    193307    -9.63    -1.05    3.27    0.02
    193308    12.05    -5.39    3    0.03
    193309    -10.65    -0.4    -11.74    0.02
    193310    -8.36    -0.2    -8.57    0.01
    193311    9.97    -6.47    2.32    0.02
    193312    1.83    0.63    -1.56    0.02
    193401    12.6    12.69    15.59    0.05
    193402    -2.5    5.1    2    0.02
    193403    0.09    2.51    -2.7    0.02
    193404    -1.79    2.73    -3.73    0.01
    193405    -7.25    -0.29    -5.89    0.01
    193406    2.64    -2.23    -2.96    0.01
    193407    -10.96    -6.95    -10.7    0.01
    193408    5.58    5.37    0.09    0.01
    193409    -0.23    -1.52    -1.2    0.01
    193410    -1.66    1.24    -5.08    0.01
    193411    8.33    6.48    -2.15    0.01
    193412    0.36    3.06    -3.14    0.01
    193501    -3.45    1.07    -1.9    0.01
    193502    -1.94    0.37    -7.44    0.02
    193503    -3.68    -3.59    -5.12    0.01
    193504    9.06    -1.47    4.47    0.01
    193505    3.47    -3.34    2.65    0.01
    193506    5.93    -2.57    -1.69    0.01
    193507    7.51    1.88    6.93    0.01
    193508    2.65    6.2    6.08    0.01
    193509    2.63    1.53    -4.07    0.01
    193510    7.03    2.72    -2.37    0.01
    193511    4.88    4.54    12.06    0.02
    193512    4.56    0.17    0.95    0.01
    193601    6.89    5.23    10.34    0.01
    193602    2.49    0.95    4.51    0.01
    193603    0.99    0.69    -1.44    0.02
    193604    -8.14    -6.06    -2.15    0.02
    193605    5.19    0.91    2.61    0.02
    193606    2.4    -3.2    -1.2    0.03
    193607    6.67    1    2.4    0.01
    193608    0.99    0.6    3.82    0.02
    193609    0.98    3.08    0.9    0.01
    193610    7.12    -2.43    2.47    0.02
    193611    3.27    8.77    -1.21    0.01
    193612    0.21    3.96    4.3    0
    193701    3.35    4.34    2.61    0.01
    193702    1.09    1.05    4.83    0.02
    193703    -0.27    -1.69    6.5    0.01
    193704    -7.36    -3.83    -3.66    0.03
    193705    -0.83    -0.68    -3.48    0.06
    193706    -4.21    -3.76    -3.33    0.03
    193707    8.91    0.89    0.81    0.03
    193708    -4.86    0.44    -2.25    0.02
    193709    -13.61    -6.98    -4.57    0.04
    193710    -9.61    0.41    -1.55    0.02
    193711    -8.31    -3.6    0.15    0.02
    193712    -4.24    -7.74    -0.4    0
    193801    0.49    4.84    -1.61    0
    193802    5.84    0.4    -2.02    0
    193803    -23.82    -4.34    -3.54    -0.01
    193804    14.51    6.46    0.23    0.01
    193805    -3.83    -2.51    -0.27    0
    193806    23.87    4.3    0.32    0
    193807    7.34    6.64    2.2    -0.01
    193808    -2.67    -2.45    -4.72    0
    193809    0.81    -2.73    -1.62    0.02
    193810    7.8    5.81    5.03    0.01
    193811    -1.72    -2.57    -1.22    -0.06
    193812    4.19    -1.82    0.53    0
    193901    -5.96    -1.55    -3.94    -0.01
    193902    3.51    0.63    2.95    0.01
    193903    -11.99    -4.75    -8.31    -0.01
    193904    -0.18    1.67    -0.3    0
    193905    6.8    2.8    0.49    0.01
    193906    -5.31    -1.01    -5.42    0.01
    193907    10.24    4.32    -0.03    0
    193908    -6.68    -4.61    -2.42    -0.01
    193909    16.88    20.24    22.22    0.01
    193910    -0.53    -0.01    -4.89    0
    193911    -3.62    -5.07    -6.46    0
    193912    3.03    0.79    -4.06    0
    194001    -2.41    0.21    -0.81    0
    194002    1.44    2.51    -0.33    0
    194003    2.05    1.25    -1.27    0
    194004    0.22    3.92    -0.13    0
    194005    -21.95    -6.66    -3.69    -0.02
    194006    6.67    -2.13    4.62    0
    194007    3.16    1.01    -0.74    0.01
    194008    2.19    -0.11    0.56    -0.01
    194009    2.39    3.22    -1.13    0
    194010    3.02    0.28    4.64    0
    194011    -1.61    1.94    0.12    0
    194012    0.69    -2.15    -0.89    0
    194101    -4.17    1    3.83    -0.01
    194102    -1.43    -1.56    0.89    -0.01
    194103    0.84    0.1    3.04    0.01
    194104    -5.46    -1.68    3.41    -0.01
    194105    1.39    -0.65    0.6    0
    194106    5.83    1.32    0.59    0
    194107    5.87    5.71    7.25    0.03
    194108    -0.17    -0.42    -1.1    0.01
    194109    -0.87    -0.99    -0.28    0.01
    194110    -5.25    -2.02    1.63    0
    194111    -1.92    -1.21    -0.64    0
    194112    -4.87    -2.99    -5.94    0.01
    194201    0.79    7.53    10.1    0.02
    194202    -2.46    1.72    -1.13    0.01
    194203    -6.58    1.77    -0.62    0.01
    194204    -4.37    -0.6    2.09    0.01
    194205    5.94    -3.05    -2.65    0.03
    194206    2.69    -1.22    0.54    0.02
    194207    3.51    -0.15    2.4    0.03
    194208    1.8    -0.09    1.35    0.03
    194209    2.61    0.63    2.35    0.03
    194210    6.82    1.75    6.39    0.03
    194211    0.15    -1.5    -4.21    0.03
    194212    5.12    -2.51    0.58    0.03
    194301    7.13    8.8    8.18    0.03
    194302    6.15    4.75    6.4    0.03
    194303    6.01    4.99    5.48    0.03
    194304    0.81    2.05    5.82    0.03
    194305    5.74    4.35    3.25    0.03
    194306    1.82    -1.02    -0.7    0.03
    194307    -4.77    -2.39    -2.29    0.03
    194308    1.3    -0.6    -0.43    0.03
    194309    2.4    1.29    1.43    0.03
    194310    -1.15    0.58    1.64    0.03
    194311    -5.91    -1.65    -4.02    0.03
    194312    6.36    3.34    3.24    0.03
    194401    1.74    2.55    2.16    0.03
    194402    0.37    -0.1    0.84    0.03
    194403    2.46    1.73    3.43    0.02
    194404    -1.69    -1.37    -1.14    0.03
    194405    5.07    1.68    1.04    0.03
    194406    5.49    4.01    1.75    0.03
    194407    -1.49    0.58    -0.42    0.03
    194408    1.57    2.33    -1.49    0.03
    194409    0.01    0.49    -1.16    0.02
    194410    0.16    -0.15    -0.33    0.03
    194411    1.71    0.36    2.38    0.03
    194412    4.03    2.25    5.91    0.02
    194501    2.01    2.46    0.67    0.03
    194502    6.23    1.55    4.34    0.02
    194503    -3.89    -1.6    -1.74    0.02
    194504    7.8    0.32    3.24    0.03
    194505    1.73    1.52    0.36    0.03
    194506    0.39    3.12    4.21    0.02
    194507    -2.17    -1.52    -2.62    0.03
    194508    6.2    1.5    -4.27    0.03
    194509    4.77    1.7    0.42    0.03
    194510    3.89    2.38    2.13    0.03
    194511    5.39    4.31    3.96    0.02
    194512    1.2    2.1    -2.28    0.03
    194601    6.24    3.91    2.48    0.03
    194602    -5.83    -0.71    -1.46    0.03
    194603    5.87    0.29    -0.54    0.03
    194604    4.23    2.35    0.32    0.03
    194605    3.93    1.46    1.28    0.03
    194606    -3.89    -1.58    -0.39    0.03
    194607    -2.69    -2.07    0.07    0.03
    194608    -6.44    -1.84    0.55    0.03
    194609    -10.17    -4.4    -1.92    0.03
    194610    -1.44    0.1    3.46    0.03
    194611    -0.01    -0.44    1.47    0.03
    194612    4.96    0.08    -1.36    0.03
    194701    1.25    2.2    -0.73    0.03
    194702    -1.08    0.68    0.15    0.03
    194703    -1.67    -1.62    0.61    0.03
    194704    -4.8    -3.96    0.85    0.03
    194705    -0.97    -3.26    0.33    0.03
    194706    5.29    -0.3    -0.59    0.03
    194707    4.14    1.43    2.82    0.03
    194708    -1.74    0.32    0.18    0.03
    194709    -0.54    1.64    1.36    0.06
    194710    2.47    0.51    0.07    0.06
    194711    -1.97    -1.71    1.1    0.06
    194712    3    -2.46    3.71    0.08
    194801    -3.93    2.5    1.39    0.07
    194802    -4.38    -1.72    0.07    0.07
    194803    8.07    0.14    4.5    0.09
    194804    3.65    -1.65    4.11    0.08
    194805    7.3    0.91    -1.27    0.08
    194806    -0.1    -1.82    2.81    0.09
    194807    -5.09    -0.33    0.14    0.08
    194808    0.25    -1.11    0.28    0.09
    194809    -2.97    -1.23    -1.71    0.04
    194810    5.96    -1.5    0.58    0.04
    194811    -9.3    -0.6    -4.13    0.04
    194812    3.26    -2.82    -1.94    0.04
    194901    0.23    1.77    1.23    0.1
    194902    -2.93    -1.9    -0.86    0.09
    194903    4.04    2.5    1.29    0.1
    194904    -1.87    -0.89    -1.13    0.09
    194905    -2.94    -0.79    -2.37    0.1
    194906    0.1    -0.91    -1.65    0.1
    194907    5.54    0.55    0.37    0.09
    194908    2.6    0.2    -0.55    0.09
    194909    3.09    1    0.19    0.09
    194910    3.14    1.04    -0.48    0.09
    194911    1.82    -1.02    -0.96    0.08
    194912    5.13    2.06    1.77    0.09
    195001    1.7    3.33    0.12    0.09
    195002    1.48    0.03    -0.79    0.09
    195003    1.26    -1.44    -2.81    0.1
    195004    3.94    1.94    1.3    0.09
    195005    4.31    -2.1    0.46    0.1
    195006    -5.94    -2.34    -0.7    0.1
    195007    1.36    0.69    13.56    0.1
    195008    4.85    0.76    -1.5    0.1
    195009    4.81    0.49    -1.07    0.1
    195010    -0.18    -0.47    1.3    0.12
    195011    2.76    -0.89    3.33    0.11
    195012    5.54    1.47    7.36    0.11
    195101    5.7    1.76    3.64    0.13
    195102    1.41    0.08    -2.85    0.1
    195103    -2.15    -0.77    -4.1    0.11
    195104    4.86    -1.45    3.27    0.13
    195105    -2.34    0    -1.37    0.12
    195106    -2.62    -2.06    -3.75    0.12
    195107    6.94    -1.99    2.06    0.13
    195108    4.27    0.99    -0.13    0.13
    195109    0.7    1.87    0.63    0.12
    195110    -2.53    -0.22    0.23    0.16
    195111    0.57    -0.32    -0.06    0.11
    195112    3.33    -2.26    -1.59    0.12
    195201    1.45    -0.61    1.55    0.15
    195202    -2.62    0.82    -0.61    0.12
    195203    4.44    -2.99    2.17    0.11
    195204    -4.97    0.46    -0.1    0.12
    195205    3.2    -1    0.04    0.13
    195206    3.83    -1.64    1.24    0.15
    195207    0.91    -0.4    -0.35    0.15
    195208    -0.76    1.15    0.01    0.15
    195209    -2.03    1.11    -1.52    0.16
    195210    -0.66    -1.05    -0.46    0.14
    195211    5.94    -0.72    0.97    0.1
    195212    2.93    -1.48    0.19    0.16
    195301    -0.34    3.61    1.32    0.16
    195302    -0.27    2.15    -0.09    0.14
    195303    -1.43    -0.22    -0.85    0.18
    195304    -2.83    0.3    1.57    0.16
    195305    0.52    -0.07    0.23    0.17
    195306    -1.89    -1.87    -0.47    0.18
    195307    2.4    -1    -0.22    0.15
    195308    -4.52    0.29    -3.53    0.17
    195309    0.2    -0.84    -2.44    0.16
    195310    4.6    -1.35    -0.25    0.13
    195311    2.83    -1.3    -0.15    0.08
    195312    0.03    -0.85    -2.84    0.13
    195401    5.13    0.48    3.44    0.11
    195402    1.67    -0.19    -0.29    0.07
    195403    3.65    -0.54    -1.5    0.08
    195404    4.27    -3.44    -0.34    0.09
    195405    3.09    0.41    2.45    0.05
    195406    1.07    0.38    0.01    0.06
    195407    4.99    1.06    4.13    0.05
    195408    -2.34    2.69    -1.38    0.05
    195409    6.39    -2.53    0.68    0.09
    195410    -1.67    0.62    0.67    0.07
    195411    9.38    -2.62    4.4    0.06
    195412    5.48    2.12    5.66    0.08
    195501    0.6    0.36    2.14    0.08
    195502    3.02    1.59    0.58    0.09
    195503    -0.16    -0.74    1.97    0.1
    195504    3.11    -1.62    0.68    0.1
    195505    0.93    -0.28    -0.96    0.14
    195506    6.55    -4.65    1.84    0.1
    195507    1.9    -1.17    0.35    0.1
    195508    0.21    -0.44    0.72    0.16
    195509    -0.36    0.35    -0.99    0.16
    195510    -2.68    1.48    -0.15    0.18
    195511    7.03    -2.22    0.33    0.17
    195512    1.49    2.16    -2.3    0.18
    195601    -3.03    0.37    0.95    0.22
    195602    3.77    -0.98    -0.43    0.19
    195603    6.64    -2.09    -0.46    0.15
    195604    0.28    0.01    -0.24    0.19
    195605    -5.2    1.45    -1.31    0.23
    195606    3.48    -1.48    -1.13    0.2
    195607    4.84    -1.66    -0.04    0.22
    195608    -3.18    1.89    -0.74    0.17
    195609    -5.14    1.57    1.76    0.18
    195610    0.52    -0.1    -0.06    0.25
    195611    0.36    -0.21    1.78    0.2
    195612    3.16    -0.01    -2.15    0.24
    195701    -3.58    3.37    2.81    0.27
    195702    -2.06    -0.72    -0.72    0.24
    195703    2.13    0.26    -0.48    0.23
    195704    4.26    -1.59    -1.45    0.25
    195705    3.45    -1.05    -2.1    0.26
    195706    -0.74    0.54    0.01    0.24
    195707    0.66    -0.76    0.43    0.3
    195708    -5.11    0.05    -0.41    0.25
    195709    -5.98    0.08    0.92    0.26
    195710    -4.32    -2.52    -1.8    0.29
    195711    2.3    0.4    -2.87    0.28
    195712    -3.91    -0.98    -1.62    0.24
    195801    4.66    4.39    4.19    0.28
    195802    -1.52    0.65    0.33    0.12
    195803    3.27    0.65    -0.97    0.09
    195804    3.09    -0.62    1.61    0.08
    195805    2.31    2.16    -0.26    0.11
    195806    2.93    -0.19    0.4    0.03
    195807    4.39    0.47    3.06    0.07
    195808    1.91    1.18    0.36    0.04
    195809    4.66    0.12    2.85    0.19
    195810    2.53    1.09    -1.18    0.18
    195811    3.01    1.97    -1.18    0.11
    195812    5.15    -2.03    0.03    0.22
    195901    0.71    3.02    2.91    0.21
    195902    0.95    1.46    1.16    0.19
    195903    0.28    1.49    -0.34    0.22
    195904    3.66    -0.6    -1.23    0.2
    195905    1.73    -2.16    1.79    0.22
    195906    -0.25    0.67    1.31    0.25
    195907    3.17    -0.3    0.23    0.25
    195908    -1.39    -0.76    0.44    0.19
    195909    -4.8    -0.09    0.55    0.31
    195910    1.28    1.44    -2.1    0.3
    195911    1.6    1.23    -3.21    0.26
    195912    2.45    -0.58    -0.07    0.34
    196001    -6.98    2.09    2.78    0.33
    196002    1.17    0.51    -1.93    0.29
    196003    -1.63    -0.49    -2.94    0.35
    196004    -1.71    0.32    -2.28    0.19
    196005    3.12    1.21    -3.7    0.27
    196006    2.08    -0.21    -0.34    0.24
    196007    -2.37    -0.51    1.98    0.13
    196008    3.01    0.87    -0.18    0.17
    196009    -5.99    -1.11    1.62    0.16
    196010    -0.71    -4.08    2.83    0.22
    196011    4.69    0.4    -2.43    0.13
    196012    4.71    -1.55    -0.81    0.16
    196101    6.2    0.64    3.72    0.19
    196102    3.57    3.93    -0.66    0.14
    196103    2.89    3.3    -0.73    0.2
    196104    0.29    0.07    2.12    0.17
    196105    2.4    2.01    0.37    0.18
    196106    -3.08    -2.49    -0.14    0.2
    196107    2.83    -1.9    -0.09    0.18
    196108    2.57    -1.75    -0.28    0.14
    196109    -2.15    -1.07    -0.61    0.17
    196110    2.57    -1.65    0.15    0.19
    196111    4.45    1.26    -1.23    0.15
    196112    -0.18    -0.85    1.79    0.19
    196201    -3.87    1.77    5.13    0.24
    196202    1.81    -1.15    0.82    0.2
    196203    -0.68    0.52    -1.38    0.2
    196204    -6.59    -0.7    0.03    0.22
    196205    -8.65    -3.34    2.77    0.24
    196206    -8.47    -0.59    2.55    0.2
    196207    6.28    1.52    -3.41    0.27
    196208    2.13    1.22    -1.2    0.23
    196209    -5.22    -2.42    1.28    0.21
    196210    -0.05    -3.97    1.3    0.25
    196211    10.87    2.61    0.95    0.2
    196212    1.01    -3.8    0.36    0.23
    196301    4.93    3.08    2.21    0.25
    196302    -2.38    0.48    2.18    0.23
    196303    3.08    -2.59    2.06    0.23
    196304    4.51    -1.34    1    0.25
    196305    1.76    1.13    2.54    0.24
    196306    -2    -0.27    0.75    0.23
    196307    -0.39    -0.45    -0.97    0.27
    196308    5.07    -0.98    1.8    0.25
    196309    -1.57    -0.33    0.13    0.27
    196310    2.53    -0.58    -0.1    0.29
    196311    -0.85    -1.17    1.75    0.27
    196312    1.83    -2.16    -0.02    0.29
    196401    2.24    -0.11    1.48    0.3
    196402    1.54    0.11    2.81    0.26
    196403    1.41    0.87    3.4    0.31
    196404    0.1    -1.35    -0.67    0.29
    196405    1.42    -0.86    1.86    0.26
    196406    1.27    -0.12    0.62    0.3
    196407    1.74    0.24    0.75    0.3
    196408    -1.44    0.16    0.08    0.28
    196409    2.69    -0.54    1.7    0.28
    196410    0.59    0.42    1.17    0.29
    196411    0    0.69    -1.96    0.29
    196412    0.03    -0.35    -2.48    0.31
    196501    3.54    2.7    0.12    0.28
    196502    0.44    3.55    0.11    0.3
    196503    -1.34    1.89    1.03    0.36
    196504    3.11    1.1    0.66    0.31
    196505    -0.77    0.11    -1.61    0.31
    196506    -5.51    -4.34    0.59    0.35
    196507    1.43    0.89    2.2    0.31
    196508    2.73    2.84    -1    0.33
    196509    2.86    0.64    -0.13    0.31
    196510    2.6    2.52    1.56    0.31
    196511    -0.03    4.68    0.15    0.35
    196512    1.01    2.06    2.03    0.33
    196601    0.72    3.84    3.56    0.38
    196602    -1.21    4.4    0.33    0.35
    196603    -2.51    0.99    -1.98    0.38
    196604    2.14    3.43    -0.46    0.34
    196605    -5.66    -4.6    -1.63    0.41
    196606    -1.44    1.03    0.5    0.38
    196607    -1.63    -0.36    0.95    0.35
    196608    -7.91    -3.27    0.43    0.41
    196609    -1.06    -1.04    0.56    0.4
    196610    3.86    -6.52    2.69    0.45
    196611    1.4    4.24    -4.69    0.4
    196612    0.13    1.97    -1.19    0.4
    196701    8.15    8.32    2.27    0.43
    196702    0.78    3.35    -2.22    0.36
    196703    3.99    1.55    0.37    0.39
    196704    3.89    0.63    -2.48    0.32
    196705    -4.33    1.9    1.09    0.33
    196706    2.41    5.93    0.85    0.27
    196707    4.58    3.12    2.73    0.31
    196708    -0.89    0.42    1.44    0.31
    196709    3.11    3.06    -2.5    0.32
    196710    -3.09    1.46    -3.3    0.39
    196711    0.37    0.21    -1.7    0.36
    196712    3.05    5.73    -0.53    0.33
    196801    -4.06    3.92    4.8    0.4
    196802    -3.75    -2.94    1.28    0.39
    196803    0.2    -1.34    -0.59    0.38
    196804    9.05    5.68    -1.13    0.43
    196805    2.28    6.4    0.85    0.45
Answered 7 days After Nov 22, 2022

Solution

Himanshu answered on Nov 30 2022
56 Votes
Running head: MEAN-VARIANCE EFFICIENT FRONTIER                1
MEAN-VARIANCE EFFICIENT FRONTIER        5
Mean-Variance Efficient Frontie
Student’s Name
Institutional Affiliation
Mean-Variance Efficient Frontie
To make it easier for the client, a portfolio of only two risky assets will be constructed:
Thus the weighted average is the expected return from its distinct assets’ expected returns, and is derived from:
E(Rp) = w1E(R1) + w2E(R2)
Where:
    W1, is the weight for the first asset
W2 is the weight for the second asset
    E(R1) is expected return from the first asset
    E(R2) is expected return from the second asset
    E(Rp) is expected return from the portfolio
Since the variance is the level of risk therefore, a higher variance will mean a higher risk while a lower variance will suggest a lower risk. Hence:
Var(Rp) = w21Var(R1) + w22Var(R2) + 2w1w2Cov(R1, R2)
Where:
    Cov(R1,R2) is the covariance for the expected returns of the two...
SOLUTION.PDF

Answer To This Question Is Available To Download

Related Questions & Answers

More Questions »

Submit New Assignment

Copy and Paste Your Assignment Here